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亿元“乌龙指”真相曝光!中金所盘后披露原因
今日中证1000股指期货主力合约惊现跌停开盘,随后迅速拉升至平盘水平。分析人士认为,此次中证1000股指期货主力合约跌停价开盘大概率是“乌龙指”情况,预计空单亏损在千万元以上,多头一手捡漏10余万元。
 
11月8日盘后,中国金融期货交易所发布公告,11月8日9时29分,中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查,为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致,开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。
 
 
开盘惊现“乌龙指”
 
 
上午9:30,中证1000股指期货开盘惊现“乌龙指”,主力合约IM2211以跌停(跌幅达10%)开盘,随后出现快速拉升,跌幅大幅收窄。截至收盘,该合约报6707.6点,跌0.14%。

记者查看分时交易数据发现,在IM2211合约异常触及跌停板时,中证1000指数IM2212、IM2303和IM2306合约均运行正常。
 
“今天中证1000股指期货主力合约早盘行情,推测是规模较大的投资机构或投资者下错单导致的,跌停价挂单,手数比较多。”维英资本(私募基金)总裁徐东波对中国证券报·中证金牛座记者表示,“具体是哪家公司还不好说,需要看具体的投资者或期货公司披露才知道。”
 
“单子是在9点29分集合竞价的时候成交的,总成交量83手,只有这一笔成交,猜测是某个多头以跌停价平仓导致了这一次‘乌龙指’。”徐东波说。
 
北京地区某家期货公司期指研究员向中国证券报·中证金牛座记者表示:“(上述情况)初步估计可能是某个机构程序走错了,开盘按跌停价卖了,但开盘集合竞价阶段不能撤单,导致最终成交出现‘乌龙指’。”
 
宏源期货研究所分析师曾德谦对中国证券报·中证金牛座记者分析,股指期货的正常交易日波动幅度通常在0-3个百分点,跌停价开盘大概率是“乌龙指”情况。“集合竞价期间只能采用市价委托,或有机构在开盘设下涨停价卖出、跌停价买入的策略指令,但在下单时操作失误最终变为涨停价买入、跌停价卖出,造成集合竞价阶段报价异常。同时,由于集合竞价的撮合原则遵循最大成交量原则,因此当某一报价足够低、且成交量足够大时,就可能会成为最后集合竞价形成的价格,并导致高于该价格的买入申报全部成交。”他说。
 
 
捡漏多头一手赚13万元
 
 
“乌龙指”成交背后,有人欢喜有人愁。
 
“我身边就有一家公司捡到了‘跌停价’,以最低价成交了,平均一手赚到了13万元。”徐东波表示,“这一次83手成交对应的合约价值过亿元,83手的多头投资者捡到了便宜。”
 
“11月8日集合竞价阶段,中证1000股指期货主力合约以跌停价6045.4点成交83手开盘,随后在9点30分连续竞价阶段迅速回归至6713.8点。集合竞价阶段或出现‘乌龙指’行情,导致该成交开盘亏损约1109.5万元【(6713.8-6045.4)*83*200=11095440元】。”曾德谦表示。
 
截至收盘,中证1000股指期货IM2211合约报6707.6点。“若以开盘集合竞价多单入场,则一手浮盈约13.24万元【(6707.6-6045.4)*200=132440】。该成交在开盘进入连续竞价交易后即已回归正常,因此对参与连续竞价的投资者没有影响。”曾德谦说。
 
“之前,上证50期指IH1703合约、中证500期指IC1706、沪深300期指IF1909和中证500期指IC2006合约也曾在盘中出现过触及涨停板或是跌停板现象。与IM2211合约不同的是,上述四个合约在触及涨跌停板时均为远月合约,且发生在连续竞价时段。”一德期货股指期货分析师陈畅对记者表示。
 
 
谨慎报单  谨防操作风险
 
 
历史上,股指期货“乌龙指”行情并不少见,但主要发生在连续竞价阶段。
 
“2020年7月16日13点29分25秒,IH2012合约176手以跌停价成交,与上下成交偏离201.6点,损失约1064.4万元;同年(2020年)2月10日上午9点50分,IC2006合约以涨停价5639.6成交149手,上下偏离492.2点,损失约1466.7万元;更早的在2016年5月31日的IF1606合约、2017年3月14日的IH1703合约、2017年7月19日的IF1708合约上,均出现过期指‘乌龙指’造成的涨跌停价格成交。”曾德谦表示。
 
“乌龙指”行情的背后通常有多种原因,据分析人士统计,多数都是程序化故障或下单员敲错所致,也有剧烈波动行情下强行平仓导致的情形。
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